PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VỐN KELLY

 - 

Các nhà đầu tư chi tiêu thường xuyên nghe nói về trung bình quan trọng của bài toán đa dạng hóa với số chi phí chúng ta buộc phải đầu tư chi tiêu vào nghành nghề tài chính. Một trong những cách thức cực tốt để quản lý vốn là công thức Kelly, một trong nhiều nghệ thuật phân chia hoàn toàn có thể được sử dụng nhằm quản lý tiền một cách công dụng. Hệ thống này còn gọi là tiêu chuẩn, kế hoạch Kelly, hoặc đỏ đen Kelly.

Bạn đang xem: Phương pháp quản lý vốn kelly


Bài viết từ bây giờ, đang trình bày phương thức hoạt động của hệ thống này và chỉ cho những nhà chi tiêu áp dụng bí quyết Kelly để giúp phân chia gia sản và quản lý chi phí.


Lịch sử của hình thành công thức Kelly

*
Lịch sử của hình thành công thức Kelly

John Kelly, tín đồ từng thao tác làm việc cho chống xem sét Bell của AT&T, ban đầu đã cải cách và phát triển công thức Kelly để cung cấp AT&T về những vụ việc nhiễu biểu đạt Smartphone đường nhiều năm. Ngay tiếp nối, cách thức này được xuất phiên bản cùng với tên thường gọi “Một phương pháp diễn giải mới về Phần Trăm thông tin” vào thời điểm năm 1956.

Tuy nhiên, xã hội bài bạc đang biết đến nó và phân biệt tiềm năng của nó, nlỗi một khối hệ thống cá cược về tối ưu vào đua ngựa. Nó cho phép fan đùa bài bạc tối nhiều hóa quy mô ngân hàng của mình trong thời hạn dài. Ngày nay, những người sử dụng nó nlỗi một hệ thống cai quản chi phí bình thường nhằm đánh bạc cũng tương tự đầu tư.

Công thức tính kelly là gì?

Vậy kelly formula là gì? Có nhì thành phần cơ bạn dạng so với bí quyết Kelly. Trước hết là xác suất chiến thắng hoặc xác suất mà lại bất kỳ giao dịch thanh toán làm sao vẫn mang đến sẽ trả về số tiền dương. Thứ hai là phần trăm thắng/thảm bại. Tỷ lệ này là tổng lượng thanh toán giao dịch dương phân tách đến tổng lượng thanh toán giao dịch âm.

Hai nguyên tố này sau đó được chuyển vào pmùi hương trình Kelly là:

*
Công thức Kelly formula vào tài chính

Trong đó:

K% = Tỷ lệ Kelly là phần nhỏ của danh mục đầu tư chi tiêu để tại vị cượcb = Tỷ lệ cược thập phân luôn bởi 1p = Xác suất chiến thắngq = Xác suất thua thảm, là 1 – p

Đầu ra của pmùi hương trình, K%, là Xác Suất tỷ lệ Kelly, có rất nhiều áp dụng trong nhân loại thực. Người chơi cờ bạc hoàn toàn có thể áp dụng tiêu chuẩn Kelly để giúp đỡ tối ưu hóa quy mô cược của họ. Các đơn vị đầu tư chi tiêu có thể sử dụng nó nhằm xác minh số lượng danh mục chi tiêu của mình trong những khi phân chia cho từng khoản đầu tư chi tiêu. 

Cách sử dụng công thức Kelly 

Các công ty đầu tư rất có thể thực hiện phương pháp Kelly vào Forex bằng cách tuân theo quá trình dễ dàng sau:

Truy cập 50 đến 60 thanh toán giao dịch sau cùng của công ty. Quý Khách rất có thể tiến hành việc này bằng phương pháp chỉ việc hỏi bên môi giới của bản thân hoặc bằng phương pháp bình chọn những tờ khai thuế sớm nhất, nếu khách hàng sẽ knhị báo toàn bộ các giao dịch thanh toán của bản thân. Nếu các bạn là một đơn vị giao dịch thanh toán cao cấp hơn cùng với hệ thống thanh toán giao dịch sẽ cách tân và phát triển, chỉ cần kiểm tra lại khối hệ thống và lấy các tác dụng kia. Tuy nhiên, cách làm Kelly trả định rằng bạn giao dịch thanh toán theo cùng một bí quyết mà các bạn sẽ giao dịch thanh toán vào quá khứ.

Xem thêm: Tố Uyên Lưu Minh Vũ - Ba Người Đẹp Lưu Dấu Trong Thơ Lưu Quang Vũ

*
Cách áp dụng bí quyết KellyTính “W” – Tỷ Lệ chiến thắng. Để làm cho vấn đề này, hãy phân tách số lượng thanh toán trả lại số chi phí dương mang đến toàn bô giao dịch thanh toán của doanh nghiệp (cả tích cực và lành mạnh với tiêu cực). Con số này càng giỏi, lúc càng nằm ở 0,50 là xuất sắc.Tính “R” – Tỷ Lệ thắng/thua kém. Làm điều này bằng cách chia nút tăng mức độ vừa phải của các thanh toán lành mạnh và tích cực đến mức lỗ vừa phải của những giao dịch thanh toán tiêu cực. Quý Khách yêu cầu tất cả một vài lớn hơn một giả dụ lãi mức độ vừa phải của người sử dụng lớn hơn thua trận lỗ mức độ vừa phải. Kết quả của thấp hơn một hoàn toàn có thể điều hành và kiểm soát được miễn là con số giao dịch thua lỗ vẫn còn đấy nhỏ dại.Nhập các số này vào bí quyết Kelly sống bên trên.Ghi lại tỷ lệ Xác Suất Kelly mà lại phương trình trả về.

Kết quả của phương thức quản lý vốn Kelly

*
Kết quả của cách thức quản lý vốn Kelly

Tỷ lệ tỷ lệ (một vài nhỏ dại rộng một) cơ mà pmùi hương trình tạo ra thay mặt cho size của những địa chỉ bạn nên tiến hành. Ví dụ: trường hợp Tỷ Lệ Kelly là 0,05, thì chúng ta nên chỉ chiếm địa chỉ 5% trong mỗi CP trong danh mục đầu tư của chính mình. Về bản chất, hệ thống này cho mình biết bạn nên phong phú và đa dạng hóa bao nhiêu.

Tuy nhiên, hệ thống đề nghị một vài ý thức phổ biến. Một quy tắc bắt buộc ghi nhớ, bất kỳ Xác Suất Kelly hoàn toàn có thể cho mình biết là từng nào, là cam kết không quá 20% cho 25% vốn của chúng ta cho một vốn nhà cài đặt. Phân té nhiều hơn nút này mang đến rủi ro khủng hoảng đầu tư chi tiêu cao hơn nữa những so với tầm nhưng mà đa số phần đông tín đồ đề xuất đồng ý.

Tiêu chí Kelly bao gồm công dụng tuyệt không?

Công thức Kelly được tính toán thù dựa vào thuật tân oán học đơn thuần, do đó trọn vẹn rất có thể xác minh nó bao gồm tính công nghệ. Tuy nhiên, một vài fan rất có thể đặt câu hỏi liệu phép toán thù này, ban sơ được cải cách và phát triển đến điện thoại cảm ứng thông minh, bao gồm hiệu quả trên thị trường tài chủ yếu hay đấu trường cờ bạc giỏi không?

*
Tính hiệu quả trong phương pháp Kelly

Bằng biện pháp hiển thị nút vững mạnh tế bào phỏng của một thông tin tài khoản nhất định dựa trên tân oán học thuần túy, biểu trang bị vốn chủ tải rất có thể chứng tỏ tính tác dụng của khối hệ thống này. Nói giải pháp không giống, hai biến bắt buộc được nhập đúng chuẩn với đề xuất được giả định rằng bên đầu tư có thể duy trì hiệu suất điều đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Driver Bluetooth Cho Laptop, Cách Cài Bluetooth Cho Laptop

Không tất cả hệ thống làm chủ tiền làm sao là tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Hệ thống này để giúp đỡ chúng ta nhiều chủng loại hóa danh mục đầu tư chi tiêu của bản thân một phương pháp kết quả, tuy vậy có nhiều điều mà nó chẳng thể có tác dụng được. Nó cấp thiết chọn CP chiến thắng cho chính mình hoặc dự đoán thị phần sụp đổ bất ngờ (mặc dù nó có thể khiến cho bạn phân tán rủi ro). Luôn bao gồm một trong những lượng “may mắn” hoặc tự dưng cố định trên Thị Trường rất có thể biến đổi ROI của bạn.

Kết luận

Công thức Kelly quan trọng đảm bảo rằng chúng ta luôn luôn chiếm được lợi nhuận siêu hạng, tuy nhiên nó rất có thể giúp cho bạn hạn chế thua kém lỗ cùng về tối nhiều hóa lợi tức đầu tư của chính mình, trải qua nhiều mẫu mã hóa hiệu quả. Kelly Criterion là 1 trong trong vô số mô hình hiệu vượt, xứng đáng nhằm các bạn quan tâm đến sử dụng.