Công Thức Kelly Formula
Các nhà đầu tư thường nghe nói về tầm đặc biệt của việc đa dạng hóa cùng số tiền chúng ta nên đầu tư vào nghành nghề tài chính. Một trong các những cách thức tốt độc nhất vô nhị để thống trị vốn là công thức Kelly, một trong vô số nhiều kỹ thuật phân bổ có thể được sử dụng để cai quản tiền một biện pháp hiệu quả. Khối hệ thống này nói một cách khác là tiêu chí, chiến lược Kelly, hoặc đỏ đen Kelly.
Bạn đang xem: Công thức kelly formula
Bạn đang xem: bí quyết kelly formulaBạn đang xem: cách làm kelly formula
Bài viết hôm nay, sẽ trình bày cách thức buổi giao lưu của hệ thống này cùng chỉ cho các nhà chi tiêu sử dụng công thức Kelly sẽ giúp đỡ phân bổ gia tài và thống trị tiền.
Lịch sử của hình thành công thức Kelly
Lịch sử của hình thành công thức Kelly
John Kelly, tín đồ từng thao tác cho phòng xem sét Bell của AT&T, ban đầu đã cải cách và phát triển công thức Kelly để cung cấp AT&T về các vấn đề nhiễu tín hiệu smartphone đường dài. Tức thì sau đó, cách thức này được xuất bạn dạng với tên gọi “Một giải pháp diễn giải new về xác suất thông tin” vào thời điểm năm 1956.
Tuy nhiên, xã hội cờ bạc đãi đã nghe biết nó và nhận thấy tiềm năng của nó, như một khối hệ thống cá cược tối ưu trong đua ngựa. Nó có thể chấp nhận được người nghịch cờ bạc đãi tối đa hóa quy mô bank của bọn họ trong thời hạn dài. Ngày nay, nhiều người sử dụng nó như một hệ thống cai quản tiền bình thường để tiến công bạc cũng như đầu tư.
Xem thêm: Top 5 Cách Làm Sữa Gạo Lứt Lợi Sữa Gạo Lứt Mè Đen Lợi Sữa Cho Mẹ Sau Sinh
Công thức tính kelly là gì?
Hai yếu tố này tiếp đến được gửi vào phương trình Kelly là:
Công thức Kelly formula vào tài chính
Trong đó:
K% = tỷ lệ Kelly là phần nhỏ dại của danh mục chi tiêu để để cượcb = phần trăm cược thập phân luôn luôn bằng 1p = xác suất chiến thắngq = xác suất thua, là 1 trong những – pĐầu ra của phương trình, K%, là tỷ lệ phần trăm Kelly, có khá nhiều ứng dụng trong nhân loại thực. Bạn chơi cờ bạc có thể sử dụng tiêu chuẩn Kelly để giúp tối ưu hóa quy mô cược của họ. Những nhà đầu tư có thể thực hiện nó để xác minh số lượng danh mục chi tiêu của họ trong những lúc phân bổ cho từng khoản đầu tư.
Cách áp dụng công thức Kelly
Các nhà chi tiêu có thể sử dụng công thức Kelly vào Forex bằng cách làm theo công việc đơn giản sau:
Cách thực hiện công thức KellyTính “W” – xác suất chiến thắng. Để làm cho điều này, hãy chia con số giao dịch trả lại số tiền dương mang đến tổng số giao dịch của người sử dụng (cả tích cực và lành mạnh và tiêu cực). Số lượng này càng tốt, khi càng nằm ở 0,50 là tốt.Tính “R” – phần trăm thắng/thua. Có tác dụng điều này bằng cách chia nấc tăng trung bình của những giao dịch tích cực cho mức lỗ trung bình của những giao dịch tiêu cực. Bạn nên có một số lớn hơn một trường hợp lãi trung bình của người tiêu dùng lớn hơn thua trận lỗ trung bình. Công dụng của thấp hơn một rất có thể kiểm rà được miễn là số lượng giao dịch thất bại lỗ vẫn còn đấy nhỏ.Nhập những số này vào cách làm Kelly làm việc trên.Ghi lại tỷ lệ phần trăm Kelly mà lại phương trình trả về.
Kết quả của phương thức quản lý vốn Kelly
Kết trái của cách thức quản lý vốn Kelly
Tỷ lệ xác suất (một số nhỏ hơn một) nhưng phương trình chế tác ra thay mặt cho form size của các vị trí bạn nên thực hiện. Ví dụ: nếu xác suất Kelly là 0,05, thì chúng ta nên chiếm địa chỉ 5% trong mỗi cổ phiếu vào danh mục chi tiêu của mình. Về bản chất, hệ thống này cho mình biết các bạn nên đa dạng và phong phú hóa bao nhiêu.
Xem thêm: Nàng Thu Của 'Dốc Tình' Bất Ngờ Về Nước, Người Mẫu Bảo Hòa
Tiêu chí Kelly có hiệu quả hay không?
Công thức Kelly được đo lường và thống kê dựa bên trên thuật toán học tập thuần túy, cho nên vì vậy hoàn toàn có thể khẳng định nó bao gồm tính khoa học. Mặc dù nhiên, một số người có thể đặt câu hỏi liệu phép toán này, lúc đầu được cải tiến và phát triển cho điện thoại, có tác dụng trên thị trường tài chính hay trường đấu cờ bạc bẽo hay không?
Tính kết quả trong cách làm Kelly
Không tất cả hệ thống thống trị tiền như thế nào là hoàn hảo. Khối hệ thống này để giúp bạn đa dạng chủng loại hóa danh mục đầu tư của bản thân một giải pháp hiệu quả, nhưng có rất nhiều điều cơ mà nó bắt buộc làm được. Nó bắt buộc chọn cổ phiếu thắng lợi cho các bạn hoặc dự đoán thị phần sụp đổ bất ngờ (mặc cho dù nó rất có thể giúp bạn phân tán rủi ro). Luôn có một vài lượng “may mắn” hoặc bỗng dưng nhất định trên thị phần có thể thay đổi lợi nhuận của bạn.
Kết luận
Công thức Kelly ko thể bảo đảm an toàn rằng bạn luôn thu được roi ngoạn mục, nhưng mà nó rất có thể giúp bạn tinh giảm thua lỗ và buổi tối đa hóa lợi tức đầu tư của mình, thông qua nhiều mẫu mã hóa hiệu quả. Kelly Criterion là 1 trong những trong nhiều mô hình hiệu quá, xứng đáng để bạn cân nhắc sử dụng.
